Стандартнае адхіленьне: розьніца паміж вэрсіямі

Змесціва выдалена Змесціва дададзена
д артаграфія
д пунктуацыя
Радок 4:
Тэхнічна, стандартнае адхіленьне [[генэральгая сукупнасьць|сукупнасьці]] дадзеных, альбо [[разьмеркаваньне імавернасьцяў]] ёсьць [[квадратны корань]] ягонай дыспэрсіі. Гэта [[альгебра]]ічна больш проста, але зьяўляецца практычна менш надзейным за [[сярэдняе абсалютнае адхіленьне]]<ref>Gauss, Carl Friedrich (1816). «Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen». Zeitschrift für Astronomie und verwandt Wissenschaften 1: 187—197.</ref><ref>Walker, Helen (1931). Studies in the History of the Statistical Method. Baltimore, MD: Williams & Wilkins Co. pp. 24-25.</ref>. Карысная ўласьцівасьць стандартнага адхіленьня ў тым, што, у адрозьненьні ад дыспэрсіі, яно мае тыя ж адзінкі вымярэньня, што й дадзеныя.
 
Акрамя выказваньня зьменлівасьці сукупнасьці, стандартнае адхіленьне звычайна выкарыстоўваецца для вымярэньня [[упэўненасьць у статыстычныя высновы|ўпэўненасьці у статыстычныя высновы]]. Напрыклад, [[хібнасьць]] у [[апытаньне|апытаньнях]] вызначаецца шляхам разьліку чаканага стандартнага адхіленьня ў выніку, калі ж апытаньне павінна было праводзіцца некалькі разоў. Вызначаная хібнасьць, як правіла, ёсьць падвоенае стандартнае адхіленьне — радыюс у 95 адсоткаў ад [[давяральны інтэрвал|давяральнага інтэрвалу]]. У [[навука|навуцы]], дасьледчыкі звычайна падлічваюць стандартнае адхіленьне экспэрымэнтальных дадзеных, і толькі тыя значэньні, якія знаходзяцца далёка за межамі дыяпазону стандартнага адхіленьня лічацца [[статыстычная значнасьць|статыстычна значнымі]] — нармальную выпадковую памылку альбо зьмены ў вымярэньнях, такім чынам, адрозьніваць ад прычыннай варыяцыі. Стандартнае адхіленьне таксама мае важнае значэньне ў [[фінансы|фінансах]], дзе стандартнае адхіленьне [[акупнасьць інвэстыцыяў|акупнасьці інвэстыцыяў]] зьяўляецца мерай [[валатыльнасьць|валатыльнасьці]] інвэстыцыяў.
 
== Крыніцы ==